Сравнение JA с JSMD
JA (Janus Henderson AA-A CLO ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. JA is actively managed, while JSMD is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JA charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.
Доходность
Сравнение доходности JA и JSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSMD
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам JA и JSMD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.95% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 11.49% |
Correlation
The correlation between JA and JSMD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA vs. JSMD — Ранг доходности на риск
JA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JSMD
Сравнение JA c JSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AA-A CLO ETF (JA) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA | JSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA и JSMD
Максимальная просадка JA за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA и JSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -38.98% | +38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.59% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -7.42% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JA и JSMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 22.16% | -20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 23.09% | -21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 22.80% | -21.36% |
Сравнение комиссий JA и JSMD
JA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA и JSMD
Дивидендная доходность JA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности JSMD в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.43% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
JA and JSMD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.
JA has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.43% for JSMD.
JA is categorized as CLO, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for JA and 0.30% for JSMD.
Подберите оптимальное распределение для JA и JSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор