Сравнение JA с JRE
JA (Janus Henderson AA-A CLO ETF) and JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - JA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. JA charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for JRE.
Доходность
Сравнение доходности JA и JRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRE
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.15%
- С начала года
- 21.91%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JA и JRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.95% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 11.91% |
Correlation
The correlation between JA and JRE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA vs. JRE — Ранг доходности на риск
JA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JRE
Сравнение JA c JRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AA-A CLO ETF (JA) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA | JRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA и JRE
Максимальная просадка JA за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA и JRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -31.69% | +31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -12.36% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JA и JRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 13.94% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 18.75% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 18.70% | -17.26% |
Сравнение комиссий JA и JRE
JA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA и JRE
Дивидендная доходность JA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности JRE в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.62% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
JA and JRE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.
JRE has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.72% for JA.
Their fees differ too: 0.29% for JA and 0.65% for JRE.
Подберите оптимальное распределение для JA и JRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор