PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с PLTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IZRL is passively managed, while PLTY is actively managed. Over the past year, IZRL returned 22.97% vs 10.10% for PLTY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -16.80%.

IZRL

1 день
-5.47%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.82%
1 год
22.97%
3 года*
17.75%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

PLTY

1 день
-3.32%
1 месяц
3.09%
С начала года
-16.80%
6 месяцев
-19.25%
1 год
10.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и PLTY

2026 (YTD)20252024
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-1.14%36.94%16.35%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-16.80%78.06%49.98%

Correlation

The correlation between IZRL and PLTY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с PLTRPLTY с MSTYPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH

Доходность на риск

IZRL vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLPLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.24

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.60

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.29

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

0.57

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PLTY равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.24

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.18

-0.95

Просадки

Сравнение просадок IZRL и PLTY

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и PLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-36.61%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-34.41%

+16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-27.84%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-12.84%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

17.87%

-11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и PLTY

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.19%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

14.52%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

32.40%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

43.59%

-21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

52.89%

-28.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

52.89%

-27.98%

Сравнение комиссий IZRL и PLTY

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и PLTY

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PLTY в 116.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.62%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		116.08%112.44%7.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and PLTY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTY has higher volatility (14.52%) compared to IZRL (8.19%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs PLTY's -36.61%.

On 1-year performance, IZRL leads with 22.97% vs 10.10% for PLTY. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IZRL has performed better with a 22.97% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.

PLTY has the higher dividend yield at 116.08%, compared with 2.62% for IZRL.

IZRL is categorized as Technology Equities, while PLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: ARK and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.99% for PLTY.

IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и PLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор