PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с KROP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - IZRL tracks the ARK Israeli Innovation Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IZRL returned 17.75%/yr vs -0.55%/yr for KROP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 13.44%.

IZRL

1 день
-5.47%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.82%
1 год
22.97%
3 года*
17.75%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

KROP

1 день
-2.71%
1 месяц
-4.14%
С начала года
13.44%
6 месяцев
12.03%
1 год
9.50%
3 года*
-0.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-1.14%36.94%15.28%11.39%-38.61%-5.68%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		13.44%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between IZRL and KROP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between IZRL and KROP has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IZRL и KROP

Секторы
IZRL
KROP

Технологии

49.8%

-

Здравоохранение

18.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Промышленность

7.7%
39.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%
26.3%

Финансовые услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

32.1%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IZRL
49.8%
KROP

-

Здравоохранение

IZRL
18.8%
KROP
0.3%

Коммуникационные услуги

IZRL
13.9%
KROP

-

Промышленность

IZRL
7.7%
KROP
39.7%

Потребительский циклический сектор

IZRL
6.8%
KROP
0.3%

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.5%
KROP
26.3%

Финансовые услуги

IZRL
1.5%
KROP

-

Сырьевые материалы

IZRL

-

KROP
32.1%

Энергетика

IZRL

-

KROP

-

Недвижимость

IZRL

-

KROP

-

Коммунальные услуги

IZRL

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

IZRL vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.59

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.94

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.85

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

1.90

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.59

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.59

+0.82

Просадки

Сравнение просадок IZRL и KROP

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-61.96%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-11.29%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-28.70%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-50.32%

+30.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-44.51%

+18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

5.01%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и KROP

ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

5.33%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

12.32%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

16.25%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

22.29%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

22.29%

+2.62%

Сравнение комиссий IZRL и KROP

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и KROP

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности KROP в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.62%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.41%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and KROP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IZRL has higher volatility (8.19%) compared to KROP (5.33%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, IZRL leads with 17.75% vs -0.55% for KROP. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IZRL has performed better with a 17.75% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

IZRL has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.41% for KROP.

IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.50% for KROP.

IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор