Сравнение IZRL с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
IZRL и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IZRL и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.10% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.70% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.70%.
IZRL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IZRL и DES
IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
IZRL vs. DES — Ранг доходности на риск
IZRL
DES
Сравнение IZRL c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.74 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.19 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.22 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4.29 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.74 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.30 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IZRL и DES составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и DES
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности DES в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.82% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.52% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и DES
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| IZRL | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -65.48% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -7.80% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | -25.16% | -28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -3.55% | -21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -9.76% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.81% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и DES
ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IZRL | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.86% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 11.89% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 20.51% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 19.65% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 21.97% | +2.93% |