PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IZRL с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с ARKF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. IZRL is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, IZRL returned 1.25%/yr vs -4.02%/yr for ARKF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -13.21%.

IZRL

1 день
-1.91%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
-3.49%
С начала года
1.29%
1 год
13.43%
3 года*
16.38%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

ARKF

1 день
-2.52%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-13.21%
1 год
-22.52%
3 года*
20.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		1.29%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%7.05%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-13.21%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between IZRL and ARKF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.75

The correlation between IZRL and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IZRL и ARKF

Секторы
IZRL
ARKF

Технологии

37.7%
41.7%

Здравоохранение

15.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

12.5%
8.9%

Финансовые услуги

4.8%
25.0%

Промышленность

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%
12.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IZRL
37.7%
ARKF
41.7%

Здравоохранение

IZRL
15.6%
ARKF
0.2%

Коммуникационные услуги

IZRL
12.5%
ARKF
8.9%

Финансовые услуги

IZRL
4.8%
ARKF
25.0%

Промышленность

IZRL
2.8%
ARKF

-

Потребительский циклический сектор

IZRL
1.9%
ARKF
12.8%

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.5%
ARKF

-

Сырьевые материалы

IZRL

-

ARKF

-

Энергетика

IZRL

-

ARKF

-

Недвижимость

IZRL

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

IZRL

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAY

Доходность на риск

IZRL vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IZRLARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.67

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-0.79

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.91

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.59

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

-0.98

+2.97

IZRL vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IZRL и ARKF

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-78.63%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-38.50%

+20.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-38.50%

+13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.36%

-75.30%

+22.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-34.94%

+17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.66%

-34.97%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

22.93%

-16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и ARKF

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 6.80%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

8.05%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

25.83%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

33.70%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

43.00%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

39.67%

-14.77%

Сравнение комиссий IZRL и ARKF

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и ARKF

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности ARKF в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.56%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and ARKF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.05%) compared to IZRL (6.80%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, IZRL leads with 1.25% vs -4.02% for ARKF. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IZRL has performed better with a 1.25% return vs -4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

IZRL has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.10% for ARKF.

IZRL is categorized as Technology Equities, while ARKF is Blockchain. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.75% for ARKF.

IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор