PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYY с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYY и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYY и SPTM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
-4.22%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
-3.88%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYY имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции SPTM немного впереди с 13.82%.


IYY

1 день
2.98%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.60%
3 года*
17.89%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.55%

SPTM

1 день
2.86%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.66%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones U.S. ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Сравнение комиссий IYY и SPTM

IYY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IYY vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYY
Ранг доходности на риск IYY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7272
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYYSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.97

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

7.28

-0.21

IYY vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYYSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между IYY и SPTM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и SPTM

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPTM в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
1.01%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.20%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок IYY и SPTM

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и SPTM.


Загрузка...

Показатели просадок


IYYSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-54.80%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.21%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-24.14%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-34.66%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.07%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-9.10%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.53%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и SPTM

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.44% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYYSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.32%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.52%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

18.32%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

16.88%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.03%

+0.12%