PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с CIND.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYY с CIND.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L).

IYY и CIND.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. CIND.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYY и CIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYY и CIND.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		-3.50%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc		-3.07%14.46%14.71%15.66%-7.56%20.97%8.76%24.22%-4.90%27.62%

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у CIND.L с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции CIND.L по среднегодовой доходности: 13.64% против 11.86% соответственно.

IYY

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.57%
1 год
18.07%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.64%

CIND.L

1 день
2.32%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
1.15%
1 год
12.44%
3 года*
13.63%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с TQQQIYY с VGT
Часто сравнивают с CIND.L:
CIND.L с IGSG.LCIND.L с DIACIND.L с QQQMCIND.L с SCHDCIND.L с VTCIND.L с XLGCIND.L с VYM

Сравнение комиссий IYY и CIND.L

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CIND.L в 0.33%.

CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF

Доходность на риск

IYY vs. CIND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CIND.L
Ранг доходности на риск CIND.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIND.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIND.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIND.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIND.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIND.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c CIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYYCIND.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.80

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.21

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.29

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

4.71

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYY vs. CIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIND.L равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и CIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYYCIND.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.80

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между IYY и CIND.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и CIND.L

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как CIND.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		1.00%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYY и CIND.L

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки CIND.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и CIND.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IYYCIND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-36.68%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.09%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-19.90%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-36.68%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-6.91%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-3.69%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.58%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и CIND.L

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYYCIND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.15%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.86%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

15.52%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.28%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

15.92%

+2.23%