PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYY с DIA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - IYY tracks the Dow Jones U.S. Index while DIA tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYY returned 15.08%/yr vs 13.69%/yr for DIA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IYY charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности IYY и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYY показывает доходность 8.34%, а DIA немного ниже – 8.31%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 15.08% против 13.69% соответственно.

IYY

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.27%
1 год
23.31%
3 года*
20.53%
5 лет*
12.11%
10 лет*
15.08%

DIA

1 день
-0.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.31%
6 месяцев
7.49%
1 год
23.20%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYY и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		8.34%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.31%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between IYY and DIA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.90

The correlation between IYY and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYY и DIA

Секторы
IYY
DIA

Технологии

38.3%
19.1%

Финансовые услуги

11.2%
27.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.0%

Промышленность

8.5%
18.1%

Здравоохранение

8.4%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.1%

Энергетика

3.2%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Технологии

IYY
38.3%
DIA
19.1%

Финансовые услуги

IYY
11.2%
DIA
27.3%

Коммуникационные услуги

IYY
10.1%
DIA
1.8%

Потребительский циклический сектор

IYY
9.9%
DIA
11.0%

Промышленность

IYY
8.5%
DIA
18.1%

Здравоохранение

IYY
8.4%
DIA
12.8%

Потребительский защитный сектор

IYY
4.4%
DIA
4.1%

Энергетика

IYY
3.2%
DIA
2.2%

Коммунальные услуги

IYY
2.1%
DIA

-

Недвижимость

IYY
2.0%
DIA

-

Сырьевые материалы

IYY
1.9%
DIA
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с IYY:
IYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHBIYY с TQQQ
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с ^DJIDIA с VTI

Доходность на риск

IYY vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYYDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.88

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.74

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.39

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

9.22

+2.39

IYY vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYY и DIA

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYYDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-51.87%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.76%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-15.95%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-20.76%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-36.70%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-0.65%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-7.13%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.52%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и DIA

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYYDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.15%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.76%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.42%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.84%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.53%

+0.65%

Сравнение комиссий IYY и DIA

IYY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и DIA

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DIA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.40%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.89%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%

Часто задаваемые вопросы

IYY and DIA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYY has higher volatility (4.98%) compared to DIA (4.15%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, IYY leads with 15.08% vs 13.69% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYY has performed better with a 15.08% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IYY.

DIA has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.89% for IYY.

IYY tracks Dow Jones U.S. Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYY и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор