PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYY с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYY returned 15.01%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IYY charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности IYY и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции IYY уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 15.01% против 17.19% соответственно.

IYY

1 день
0.47%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.05%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.01%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYY и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		11.44%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between IYY and MTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between IYY and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYY и MTUM

Секторы
IYY
MTUM

Технологии

34.8%
44.4%

Финансовые услуги

12.0%
10.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.6%

Промышленность

9.0%
15.6%

Здравоохранение

8.6%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.3%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Технологии

IYY
34.8%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

IYY
12.0%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

IYY
10.7%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

IYY
10.2%
MTUM
3.6%

Промышленность

IYY
9.0%
MTUM
15.6%

Здравоохранение

IYY
8.6%
MTUM
6.9%

Потребительский защитный сектор

IYY
4.8%
MTUM
3.3%

Энергетика

IYY
3.6%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

IYY
2.3%
MTUM
1.6%

Недвижимость

IYY
2.2%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

IYY
2.0%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

IYY vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYYMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.14

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.90

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.53

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

14.10

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYY vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYYMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.14

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.40

Просадки

Сравнение просадок IYY и MTUM

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYYMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-34.08%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-11.54%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-20.99%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-32.28%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-34.08%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.10%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-6.21%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.89%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и MTUM

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 2.88%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYYMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

7.67%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

16.51%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

19.08%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.60%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

21.03%

-2.87%

Сравнение комиссий IYY и MTUM

IYY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и MTUM

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.86%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IYY and MTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to IYY (2.88%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.19% vs 15.01% for IYY. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IYY has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.19% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IYY.

IYY has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.60% for MTUM.

IYY is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. IYY tracks Dow Jones U.S. Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.15% for MTUM.

IYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYY и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор