PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYY с DJIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index, while DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IYY returned 22.36%/yr vs 10.45%/yr for DJIA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYY charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.

Доходность

Сравнение доходности IYY и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью 3.46%.

IYY

1 день
0.47%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.05%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.01%

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYY и DJIA

2026 (YTD)2025202420232022
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		11.44%17.08%24.15%26.48%-10.30%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%9.15%-2.80%

Correlation

The correlation between IYY and DJIA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.65

The correlation between IYY and DJIA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYY и DJIA

Секторы
IYY
DJIA

Технологии

34.8%
17.1%

Финансовые услуги

12.0%
27.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.6%

Промышленность

9.0%
18.4%

Здравоохранение

8.6%
13.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

3.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%
4.0%

Технологии

IYY
34.8%
DJIA
17.1%

Финансовые услуги

IYY
12.0%
DJIA
27.2%

Коммуникационные услуги

IYY
10.7%
DJIA
1.9%

Потребительский циклический сектор

IYY
10.2%
DJIA
11.6%

Промышленность

IYY
9.0%
DJIA
18.4%

Здравоохранение

IYY
8.6%
DJIA
13.1%

Потребительский защитный сектор

IYY
4.8%
DJIA
4.4%

Энергетика

IYY
3.6%
DJIA
2.4%

Коммунальные услуги

IYY
2.3%
DJIA

-

Недвижимость

IYY
2.2%
DJIA

-

Сырьевые материалы

IYY
2.0%
DJIA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX

Доходность на риск

IYY vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYYDJIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.85

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.62

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.95

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

7.25

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYY vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJIA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYYDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.85

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IYY и DJIA

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и DJIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYYDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-16.91%

-38.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.34%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-12.09%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.13%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-3.59%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.97%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и DJIA

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYYDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

1.66%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

6.24%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

7.74%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

11.19%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

11.19%

+6.97%

Сравнение комиссий IYY и DJIA

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и DJIA

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DJIA в 10.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.86%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%

Часто задаваемые вопросы

IYY and DJIA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYY has higher volatility (2.88%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs DJIA's -16.91%.

On 3-year performance, IYY leads with 22.36% vs 10.45% for DJIA. On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYY has performed better with a 22.36% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 0.86% for IYY.

IYY is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJIA is Derivative Income. IYY tracks Dow Jones U.S. Index, while DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.60% for DJIA.

IYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYY и DJIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор