PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYY с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IYY returned 15.01%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IYY charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности IYY и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции IYY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 15.01% против 44.95% соответственно.

IYY

1 день
0.47%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.05%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.01%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYY и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		11.44%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between IYY and TQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between IYY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYY и TQQQ

Секторы
IYY
TQQQ

Технологии

34.8%
53.8%

Финансовые услуги

12.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.3%

Промышленность

9.0%
2.8%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.1%

Технологии

IYY
34.8%
TQQQ
53.8%

Финансовые услуги

IYY
12.0%
TQQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

IYY
10.7%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

IYY
10.2%
TQQQ
12.3%

Промышленность

IYY
9.0%
TQQQ
2.8%

Здравоохранение

IYY
8.6%
TQQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

IYY
4.8%
TQQQ
7.7%

Энергетика

IYY
3.6%
TQQQ
0.6%

Коммунальные услуги

IYY
2.3%
TQQQ
1.4%

Недвижимость

IYY
2.2%
TQQQ
0.1%

Сырьевые материалы

IYY
2.0%
TQQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

IYY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYYTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.80

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.01

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.60

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

11.77

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYY vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYYTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IYY и TQQQ

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYYTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-81.66%

+26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-36.97%

+28.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-58.04%

+38.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-81.66%

+56.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-81.66%

+46.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.29%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-18.52%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

11.28%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и TQQQ

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 2.88%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYYTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

13.35%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

36.04%

-26.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

47.60%

-35.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

66.50%

-49.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

65.95%

-47.79%

Сравнение комиссий IYY и TQQQ

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и TQQQ

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.86%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IYY and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to IYY (2.88%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs 15.01% for IYY. On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IYY has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

IYY has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.37% for TQQQ.

IYY is categorized as Large Cap Blend Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. IYY tracks Dow Jones U.S. Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYY и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор