Сравнение IYW с TSXU
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IYW charges 0.38%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IYW и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 86.53%.
IYW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 24.97%
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYW и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.62% | 1.98% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
Correlation
The correlation between IYW and TSXU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IYW
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYW c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и TSXU
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -35.62% | -46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -24.58% | +17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -10.99% | -23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 90.63% | -67.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 90.63% | -64.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 90.63% | -65.34% |
Сравнение комиссий IYW и TSXU
IYW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и TSXU
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TSXU в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYW and TSXU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.11% for IYW.
IYW is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IYW и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор