PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с TSXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYW с TSXU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IYW (iShares U.S. Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IYW charges 0.38%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.

Доходность

Сравнение доходности IYW и TSXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность 20.86%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 83.74%.

IYW

1 день
-5.92%
1 месяц
3.93%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.95%
1 год
49.32%
3 года*
32.37%
5 лет*
21.27%
10 лет*
25.22%

TSXU

1 день
-19.03%
1 месяц
9.50%
С начала года
83.74%
6 месяцев
75.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYW и TSXU

2026 (YTD)2025
IYW
iShares U.S. Technology ETF		20.86%1.28%
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		83.74%13.59%

Correlation

The correlation between IYW and TSXU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX
Часто сравнивают с TSXU:
TSXU с MVLLTSXU с SOXLTSXU с RSPTTSXU с EPAITSXU с SOXSTSXU с DRAMTSXU с IFED

Доходность на риск

IYW vs. TSXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TSXU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c TSXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYWTSXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYW vs. TSXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYWTSXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.41

-2.07

Просадки

Сравнение просадок IYW и TSXU

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и TSXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYWTSXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-35.62%

-46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-24.75%

+17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.65%

-10.62%

-24.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и TSXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYWTSXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

82.24%

-61.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

82.24%

-56.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

82.24%

-57.08%

Сравнение комиссий IYW и TSXU

IYW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и TSXU

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TSXU в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		1.58%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYW and TSXU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.

TSXU has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.11% for IYW.

IYW is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 1.05% for TSXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYW и TSXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор