Сравнение IYW с TRUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).
IYW и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IYW и TRUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 11.87% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | -8.52% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
TRUT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и TRUT
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Доходность на риск
IYW vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IYW
TRUT
Сравнение IYW c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.06 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IYW и TRUT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и TRUT
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TRUT в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.26% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и TRUT
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и TRUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -18.55% | -63.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -14.11% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -5.85% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и TRUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 21.40% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 21.40% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 21.40% | +3.58% |