Сравнение IYW с TRUT
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. IYW is passively managed, while TRUT is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IYW charges 0.38%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности IYW и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 14.58%.
IYW
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- 26.29%
TRUT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYW и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.27% | 11.45% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 14.58% | 9.76% |
Correlation
The correlation between IYW and TRUT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IYW
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYW c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и TRUT
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -18.55% | -63.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -9.89% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -5.31% | -29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 23.13% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 23.13% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 23.13% | +2.12% |
Сравнение комиссий IYW и TRUT
IYW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и TRUT
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TRUT в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.21% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IYW and TRUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
TRUT has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.11% for IYW.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для IYW и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор