Сравнение IYW с TRUT
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. IYW is passively managed, while TRUT is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IYW charges 0.38%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности IYW и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 23.56%.
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 26.00%
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYW и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.46% | 11.87% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
Correlation
The correlation between IYW and TRUT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IYW
TRUT
Сравнение IYW c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 2.25 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок IYW и TRUT
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -18.55% | -63.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.83% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -5.16% | -29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 21.54% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 21.54% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 21.54% | +3.55% |
Сравнение комиссий IYW и TRUT
IYW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и TRUT
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IYW and TRUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.11% for IYW.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для IYW и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор