PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и TINY


2026 (YTD)20252024202320222021
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.13%25.38%30.25%65.44%-34.83%5.99%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
18.28%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.


IYW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.54%
1 год
29.96%
3 года*
26.25%
5 лет*
15.97%
10 лет*
21.86%

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Сравнение комиссий IYW и TINY

IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.


Доходность на риск

IYW vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4949
Ранг коэф-та Мартина

TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.90

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.55

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

4.02

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

13.50

-7.99

IYW vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.90

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между IYW и TINY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и TINY

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TINY в 0.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и TINY

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и TINY.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-43.79%

-38.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-16.75%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-10.15%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-16.68%

-18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

4.99%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и TINY

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.11%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

13.37%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

25.02%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

35.65%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

32.08%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

32.08%

-7.11%