Сравнение IYW с RSPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).
IYW и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и RSPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и RSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.92% | 22.15% | 15.16% | 35.18% | -24.50% | 28.53% | 30.21% | 42.07% | -0.61% | 32.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции RSPT по среднегодовой доходности: 21.74% против 18.08% соответственно.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
RSPT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и RSPT
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.
Доходность на риск
IYW vs. RSPT — Ранг доходности на риск
IYW
RSPT
Сравнение IYW c RSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | RSPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.82 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.33 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.43 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IYW и RSPT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и RSPT
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности RSPT в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.37% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и RSPT
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и RSPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -58.91% | -22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -14.90% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -32.49% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -33.67% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -5.79% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -8.97% | -25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.68% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и RSPT
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеют волатильность 8.23% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 8.37% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 17.01% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 27.20% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 23.82% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 23.59% | +1.39% |