PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYW с FTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYW (iShares U.S. Technology ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYW returned 26.00%/yr vs 25.40%/yr for FTEC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IYW charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности IYW и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность 28.46%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 26.00%, а акции FTEC немного отстают с 25.40%.

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%

FTEC

1 день
-0.88%
1 месяц
15.13%
С начала года
30.73%
6 месяцев
28.96%
1 год
59.04%
3 года*
33.80%
5 лет*
22.27%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYW и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		30.73%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between IYW and FTEC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.99

The correlation between IYW and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

IYW vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYWFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.88

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.56

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.65

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

11.73

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYW vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYWFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.98

-0.63

Просадки

Сравнение просадок IYW и FTEC

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYWFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-34.95%

-46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-16.26%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-27.30%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-34.95%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-34.95%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.36%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.65%

-5.56%

-29.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

5.05%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и FTEC

iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 6.28% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYWFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.56%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

16.16%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

20.61%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

25.22%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

24.69%

+0.40%

Сравнение комиссий IYW и FTEC

IYW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и FTEC

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IYW and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTEC has higher volatility (6.56%) compared to IYW (6.28%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, IYW leads with 26.00% vs 25.40% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 26.00% return vs 25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.

FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.11% for IYW.

IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.08% for FTEC.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYW и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор