PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYW с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

IYW и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYW и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 21.74%, а акции FTEC немного отстают с 21.28%.

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий IYW и FTEC

IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

IYW
iShares U.S. Technology ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

IYW vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYWFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.69

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.92

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.93

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYW vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYWFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.10

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.86

-0.55

Корреляция

Корреляция между IYW и FTEC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и FTEC

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок IYW и FTEC

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

IYWFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-34.95%

-46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-16.26%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-34.95%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-34.95%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-11.53%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-5.61%

-29.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.27%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и FTEC

iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 8.23% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYWFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

8.01%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

16.40%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

27.53%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

25.11%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

24.57%

+0.41%