Сравнение IYW с CRTC
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, IYW returned 58.25% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IYW charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности IYW и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 26.00%
CRTC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYW и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.46% | 25.38% | 30.25% | 5.80% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 9.32% | 18.69% | 18.05% | 7.18% |
Correlation
The correlation between IYW and CRTC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between IYW and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. CRTC — Ранг доходности на риск
IYW
CRTC
Сравнение IYW c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.70 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 10.11 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.91 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.38 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок IYW и CRTC
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -19.07% | -62.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -9.05% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.61% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -2.13% | -32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 2.41% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и CRTC
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.23% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 9.65% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 12.77% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 15.72% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 15.72% | +9.37% |
Сравнение комиссий IYW и CRTC
IYW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и CRTC
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CRTC в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.99% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IYW and CRTC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (6.28%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs CRTC's -19.07%.
On 1-year performance, IYW leads with 58.25% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYW has performed better with a 58.25% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.11% for IYW.
IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.35% for CRTC.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор