PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYT с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYT с XLY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYT (iShares Transportation Average ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYT returned 11.08%/yr vs 12.78%/yr for XLY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYT charges 0.42%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности IYT и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.78% соответственно.

IYT

1 день
0.45%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.53%
6 месяцев
13.90%
1 год
34.06%
3 года*
14.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
11.08%

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
0.06%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.01%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYT и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYT
iShares Transportation Average ETF		16.53%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between IYT and XLY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.72

The correlation between IYT and XLY shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYT и XLY

Секторы
IYT
XLY

Промышленность

84.4%
0.1%

Технологии

15.6%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

97.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IYT
84.4%
XLY
0.1%

Технологии

IYT
15.6%
XLY
0.9%

Сырьевые материалы

IYT

-

XLY

-

Коммуникационные услуги

IYT

-

XLY
1.4%

Потребительский циклический сектор

IYT

-

XLY
97.5%

Потребительский защитный сектор

IYT

-

XLY

-

Энергетика

IYT

-

XLY

-

Финансовые услуги

IYT

-

XLY

-

Здравоохранение

IYT

-

XLY

-

Недвижимость

IYT

-

XLY

-

Коммунальные услуги

IYT

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с QQQIYT с XLIIYT с UNPIYT с WBA
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

IYT vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYT c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYTXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.55

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.89

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.67

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

2.05

+6.51

IYT vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYT и XLY

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYTXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-59.05%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-14.98%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-26.01%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-39.67%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-39.67%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.17%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-9.55%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.88%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и XLY

iShares Transportation Average ETF (IYT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеют волатильность 6.45% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYTXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.19%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

13.44%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

18.27%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

23.83%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

22.08%

+1.10%

Сравнение комиссий IYT и XLY

IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и XLY

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.93%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

IYT and XLY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYT has higher volatility (6.45%) compared to XLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.78% vs 11.08% for IYT. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.78% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for IYT.

IYT has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.77% for XLY.

IYT is categorized as Transportation Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYT and 0.13% for XLY.

IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYT и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор