Сравнение IYRI с HOII
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
IYRI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.32% | 0.35% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between IYRI and HOII is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. HOII — Ранг доходности на риск
IYRI
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYRI c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYRI и HOII
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -55.38% | +43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -36.68% | +35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 34,045.59% | -34,034.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 34,045.59% | -34,032.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 34,045.59% | -34,032.42% |
Сравнение комиссий IYRI и HOII
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и HOII
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.99% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and HOII have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 10.99% for IYRI.
They also come from different issuers: Neos and REX. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор