Сравнение IYRI с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
IYRI и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и DCRE
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
IYRI vs. DCRE — Ранг доходности на риск
IYRI
DCRE
Сравнение IYRI c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 3.61 | -3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 5.69 | -5.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.82 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 7.37 | -6.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 28.55 | -26.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 3.61 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 3.98 | -3.46 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и DCRE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и DCRE
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и DCRE
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -0.84% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -0.68% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.51% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -0.10% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.18% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и DCRE
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 0.43% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 0.75% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 1.39% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 1.59% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 1.59% | +11.88% |