Сравнение IYR с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IYR и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.06% против 14.11% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и IVV
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IYR vs. IVV — Ранг доходности на риск
IYR
IVV
Сравнение IYR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.00 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.52 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.54 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 7.28 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.00 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IYR и IVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и IVV
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и IVV
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -55.25% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.06% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -24.53% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -33.90% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -5.57% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -10.84% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.55% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и IVV
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.34% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.47% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.31% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.89% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.03% | +2.27% |