PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.06% против 14.11% соответственно.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IYR и IVV

IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

IYR vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.00

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.52

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.54

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

7.28

-6.83

IYR vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.00

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.71

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.11

Корреляция

Корреляция между IYR и IVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и IVV

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IYR и IVV

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-55.25%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.06%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-24.53%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-33.90%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-5.57%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-10.84%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.55%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и IVV

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.34%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.47%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.31%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

16.89%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.03%

+2.27%