PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и IQRA


2026 (YTD)202520242023
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%10.10%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
5.25%12.42%5.58%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.25%.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

IQRA

1 день
0.72%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Сравнение комиссий IYR и IQRA

IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.


Доходность на риск

IYR vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRIQRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.08

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.52

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.46

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

6.32

-5.87

IYR vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IQRA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.08

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.38

Корреляция

Корреляция между IYR и IQRA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и IQRA

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IQRA в 2.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
2.83%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYR и IQRA

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IQRA.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-15.70%

-58.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.78%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-5.68%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-3.17%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.26%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и IQRA

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 4.61% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.41%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.61%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

12.89%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

12.87%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

12.87%

+7.43%