Сравнение IYR с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
IYR и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 5.06% против 1.80% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и IFGL
IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
IYR vs. IFGL — Ранг доходности на риск
IYR
IFGL
Сравнение IYR c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.29 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.82 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.35 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 5.78 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.29 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.04 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IYR и IFGL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и IFGL
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IFGL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и IFGL
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -67.94% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -14.38% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -38.47% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -40.38% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -14.18% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -16.72% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.35% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и IFGL
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 6.38% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.70% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 14.45% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.17% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.49% | +3.81% |