PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и IFGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 5.06% против 1.80% соответственно.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Сравнение комиссий IYR и IFGL

IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.


Доходность на риск

IYR vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.29

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.82

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.35

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

5.78

-5.34

IYR vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.29

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.04

+0.27

Корреляция

Корреляция между IYR и IFGL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и IFGL

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IFGL в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок IYR и IFGL

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IFGL.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-67.94%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.38%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-38.47%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-40.38%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-14.18%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-16.72%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.35%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и IFGL

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.38%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.70%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.45%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

16.17%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.49%

+3.81%