PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и BYRE


2026 (YTD)2025202420232022
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-8.51%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
3.28%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

BYRE

1 день
0.67%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
1.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Сравнение комиссий IYR и BYRE

IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.


Доходность на риск

IYR vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRBYREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.09

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.23

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.16

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

0.52

-0.07

IYR vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYRE равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.15

+0.16

Корреляция

Корреляция между IYR и BYRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и BYRE

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BYRE в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.66%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYR и BYRE

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и BYRE.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-25.70%

-48.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.82%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-5.81%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-9.95%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.30%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и BYRE

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеют волатильность 4.61% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.77%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.77%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.01%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

18.28%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.28%

+2.02%