Сравнение IYR с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
IYR и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IYR и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 14.60% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и AVRE
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
IYR vs. AVRE — Ранг доходности на риск
IYR
AVRE
Сравнение IYR c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.72 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.65 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 2.51 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.06 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IYR и AVRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и AVRE
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и AVRE
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -32.52% | -41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -10.63% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -7.58% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -15.25% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.76% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и AVRE
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеют волатильность 4.61% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.75% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 8.46% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 14.39% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.71% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.71% | +3.59% |