Сравнение IYLD с THRV
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. IYLD is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYLD charges 0.60%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.04%.
IYLD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.98%
THRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYLD и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 5.14% | 2.57% |
THRV Prospera Income ETF | 2.04% | 0.16% |
Correlation
The correlation between IYLD and THRV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYLD vs. THRV — Ранг доходности на риск
IYLD
THRV
Сравнение IYLD c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.13 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и THRV
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYLD | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -1.50% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.34% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -0.44% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYLD | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 2.92% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 2.92% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 2.92% | +6.65% |
Сравнение комиссий IYLD и THRV
IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и THRV
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности THRV в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.60% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
THRV Prospera Income ETF | 4.70% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYLD and THRV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.60% for IYLD.
They also come from different issuers: iShares and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для IYLD и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор