PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYLD с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYLD и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.04% против 14.11% соответственно.


IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IYLD и IVV

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

IYLD vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYLDIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.00

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.52

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.54

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

7.28

+4.09

IYLD vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYLDIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.00

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между IYLD и IVV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и IVV

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и IVV

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYLDIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-55.25%

+25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-12.06%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-24.53%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-33.90%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-5.57%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-10.84%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.55%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и IVV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYLDIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.34%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

9.47%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

18.31%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

16.89%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

18.03%

-8.47%