Сравнение IYLD с CVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY).
IYLD и CVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и CVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и CVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.96% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у CVY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям CVY по среднегодовой доходности: 4.04% против 8.29% соответственно.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
CVY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и CVY
IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CVY в 1.21%.
Доходность на риск
IYLD vs. CVY — Ранг доходности на риск
IYLD
CVY
Сравнение IYLD c CVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | CVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.65 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 0.98 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.85 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 3.53 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | CVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.65 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и CVY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и CVY
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности CVY в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.96% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и CVY
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки CVY в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и CVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | CVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -66.86% | +36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -13.22% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -21.58% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -50.47% | +20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -5.19% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -10.49% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 3.16% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и CVY
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | CVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.66% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 8.30% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 16.39% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 16.24% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 19.57% | -10.01% |