PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYLD с CVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYLD с CVY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds - IYLD tracks the Morningstar Multi-Asset High Income Index while CVY tracks the Zacks Multi-Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYLD returned 3.84%/yr vs 8.88%/yr for CVY. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IYLD charges 0.60%/yr vs 1.21%/yr for CVY.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и CVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у CVY с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям CVY по среднегодовой доходности: 3.84% против 8.88% соответственно.

IYLD

1 день
0.12%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
2.56%
С начала года
6.60%
1 год
13.30%
3 года*
10.30%
5 лет*
3.42%
10 лет*
3.84%
Всё время*
4.39%

CVY

1 день
-0.16%
1 месяц
3.34%
6 месяцев
9.40%
С начала года
16.32%
1 год
22.03%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.34%
10 лет*
8.88%
Всё время*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CVY

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
$90.97K$91.55K$113.66K

IYLD

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
$172.29K$266.20K$330.49K

Сравнение доходности по годам IYLD и CVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		6.60%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		16.32%11.00%10.28%17.87%-9.27%25.31%-10.56%25.97%-10.77%15.91%

Correlation

The correlation between IYLD and CVY is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2012 г.

0.66

The correlation between IYLD and CVY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с MDIVIYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с CVY:
CVY с SPYCVY с QQQCVY с VOOCVY с VYMCVY с VGTCVY с VTICVY с GCOW

Доходность на риск

IYLD vs. CVY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CVY
Ранг доходности на риск CVY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IYLD c CVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYLDCVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.06

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.96

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.98

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

10.22

+1.07

IYLD vs. CVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVY равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и CVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYLD и CVY

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки CVY в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и CVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYLDCVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-66.86%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-7.43%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

-16.79%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-21.58%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-50.47%

+20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-10.32%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.16%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и CVY

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.35%, в то время как у Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYLDCVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.85%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

7.80%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

10.74%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

16.04%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.54%

19.46%

-9.92%

Сравнение комиссий IYLD и CVY

IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CVY в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и CVY

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CVY в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		4.09%3.99%4.07%4.41%5.18%2.37%3.40%3.22%4.44%3.94%4.50%5.89%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.62%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Часто задаваемые вопросы

IYLD and CVY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVY has higher volatility (2.85%) compared to IYLD (1.35%). In terms of maximum drawdown, IYLD dropped -30.23% vs CVY's -66.86%.

On 10-year performance, CVY leads with 8.88% vs 3.84% for IYLD. On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CVY has performed better with a 8.88% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.21% for CVY.

IYLD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.09% for CVY.

IYLD tracks Morningstar Multi-Asset High Income Index, while CVY tracks Zacks Multi-Asset Income Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 1.21% for CVY.

IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYLD и CVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор