PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с BMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYLD с BMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO).

IYLD и BMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. BMAX.TO управляется Brompton Funds.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и BMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и BMAX.TO

2026 (YTD)2025202420232022
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.45%15.44%2.00%12.55%6.90%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-1.58%23.53%9.98%14.10%7.81%
Разные валюты инструментов

IYLD торгуется в USD, в то время как BMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью -1.58%.

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%

BMAX.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.71%
1 год
19.22%
3 года*
14.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с MDIVIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO

Сравнение комиссий IYLD и BMAX.TO

IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

IYLD vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDBMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.10

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.63

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.81

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

7.82

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. BMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BMAX.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и BMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDBMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.10

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.97

-0.48

Корреляция

Корреляция между IYLD и BMAX.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и BMAX.TO

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности BMAX.TO в 10.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и BMAX.TO

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки BMAX.TO в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и BMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IYLDBMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-15.42%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-11.30%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-5.91%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.92%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.60%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и BMAX.TO

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYLDBMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.92%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

9.85%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

17.57%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

16.14%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

16.14%

-6.58%