Сравнение IYK с WTAI
IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while WTAI is a Artificial Intelligence fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IYK returned 6.37%/yr vs 30.54%/yr for WTAI. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IYK charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности IYK и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 42.24%.
IYK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 8.87%
WTAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 43.28%
- С начала года
- 42.24%
- 1 год
- 67.57%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.71M | $14.50M | $21.38M | |
| $10.98M | $17.74M | $14.46M |
Сравнение доходности по годам IYK и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 12.86% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 6.68% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 42.24% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -1.93% |
Correlation
The correlation between IYK and WTAI is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between IYK and WTAI shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IYK и WTAI
Секторы
IYK
WTAI
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
IYK
WTAI
Здравоохранение
IYK
WTAI
-
Сырьевые материалы
IYK
WTAI
-
Потребительский циклический сектор
IYK
WTAI
Промышленность
IYK
WTAI
Коммуникационные услуги
IYK
-
WTAI
Энергетика
IYK
-
WTAI
-
Финансовые услуги
IYK
-
WTAI
Недвижимость
IYK
-
WTAI
-
Технологии
IYK
-
WTAI
Коммунальные услуги
IYK
-
WTAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYK vs. WTAI — Ранг доходности на риск
IYK
WTAI
Сравнение IYK c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYK | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.46 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 9.38 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYK и WTAI
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYK | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -45.96% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -27.61% | +16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.32% | -31.83% | +20.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -14.27% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -19.53% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 7.23% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и WTAI
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) составляет 5.63%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYK | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 17.46% | -11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 34.15% | -23.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 38.15% | -24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 32.82% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 32.82% | -17.22% |
Сравнение комиссий IYK и WTAI
IYK берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и WTAI
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности WTAI в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 2.54% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.27% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYK and WTAI have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (17.46%) compared to IYK (5.63%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs WTAI's -45.96%.
On 3-year performance, WTAI leads with 30.54% vs 6.37% for IYK. On fees, IYK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 30.54% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.
IYK has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.27% for WTAI.
IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while WTAI is Artificial Intelligence. IYK tracks Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for IYK and 0.45% for WTAI.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYK и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор