PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
SLV
iShares Silver Trust
5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.73% против 16.87% соответственно.


IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий IYK и SLV

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Доходность на риск

IYK vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

2.16

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

2.23

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.82

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

8.70

-8.73

IYK vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.16

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.25

+0.31

Корреляция

Корреляция между IYK и SLV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и SLV

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYK и SLV

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и SLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-76.28%

+33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-42.45%

+32.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-42.45%

+27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-42.81%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-35.47%

+25.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-44.76%

+39.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

13.77%

-9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и SLV

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

16.96%

-13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

57.27%

-48.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

57.07%

-43.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

35.27%

-22.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

31.35%

-15.89%