Сравнение IYK с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Silver Trust (SLV).
IYK и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYK и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 4.44% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -13.84% | 16.53% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.73% против 16.87% соответственно.
IYK
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.73%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и SLV
IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IYK vs. SLV — Ранг доходности на риск
IYK
SLV
Сравнение IYK c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 2.16 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 2.23 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.82 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 8.70 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.16 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IYK и SLV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и SLV
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.71% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и SLV
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -76.28% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -42.45% | +32.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -42.45% | +27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | -42.81% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -35.47% | +25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -44.76% | +39.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 13.77% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и SLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 16.96% | -13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 57.27% | -48.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 57.07% | -43.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 35.27% | -22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 31.35% | -15.89% |