PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYK с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

IYK и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYK и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 8.73% против 2.75% соответственно.

IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с XRTIYK с RTH
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с UTESEMIF с JXIEMIF с PAVE

Сравнение комиссий IYK и EMIF

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF

Доходность на риск

IYK vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

2.42

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

3.16

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.89

-3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

13.89

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.42

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.19

+0.38

Корреляция

Корреляция между IYK и EMIF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и EMIF

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок IYK и EMIF

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

IYKEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-48.02%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.49%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-23.68%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-48.02%

+14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-8.10%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-15.99%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.94%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и EMIF

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYKEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.58%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

12.01%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

16.67%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

19.63%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

20.61%

-5.15%