PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с PBPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с PBPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IYH tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IYH charges 0.43%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.

Доходность

Сравнение доходности IYH и PBPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью 1.75%.

IYH

1 день
2.89%
1 месяц
4.56%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.04%
1 год
16.06%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.20%

PBPH

1 день
2.92%
1 месяц
2.45%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и PBPH

2026 (YTD)2025
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.42%-2.26%
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF		1.75%0.76%

Correlation

The correlation between IYH and PBPH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с PBPH:
PBPH с IDNAPBPH с PBEUPBPH с VHTPBPH с XLVPBPH с XHEPBPH с VTPBPH с DVXV

Доходность на риск

IYH vs. PBPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PBPH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c PBPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHPBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. PBPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHPBPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IYH и PBPH

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и PBPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHPBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-11.10%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-6.03%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-4.25%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и PBPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHPBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

17.20%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.20%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.20%

-0.46%

Сравнение комиссий IYH и PBPH

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и PBPH

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности PBPH в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF		0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYH and PBPH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

IYH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.09% for PBPH.

IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.13% for PBPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и PBPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор