Сравнение IYG с TRUF
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IYG charges 0.42%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности IYG и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IYG
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 14.66%
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYG и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 14.26% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
Correlation
The correlation between IYG and TRUF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYG vs. TRUF — Ранг доходности на риск
IYG
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYG c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYG | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYG и TRUF
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYG | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -3.24% | -78.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.75% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -1.07% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYG | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 13.68% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 13.68% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 13.68% | +9.69% |
Сравнение комиссий IYG и TRUF
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и TRUF
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.04% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IYG and TRUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.
IYG has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for IYG and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для IYG и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор