Сравнение IYG с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Silver Trust (SLV).
IYG и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.56% против 16.87% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и SLV
IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IYG vs. SLV — Ранг доходности на риск
IYG
SLV
Сравнение IYG c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.16 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.23 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.82 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 8.70 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.16 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IYG и SLV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и SLV
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и SLV
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -76.28% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -42.45% | +26.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -42.45% | +12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -42.81% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -35.47% | +22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -44.76% | +23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 13.77% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и SLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 16.96% | -11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 57.27% | -44.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 57.07% | -36.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 35.27% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 31.35% | -7.74% |