PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYG с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%
SLV
iShares Silver Trust
5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.56% против 16.87% соответственно.


IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financial Services ETF

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий IYG и SLV

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Доходность на риск

IYG vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYGSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.16

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.23

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.82

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

8.70

-7.43

IYG vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYGSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.16

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.04

Корреляция

Корреляция между IYG и SLV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и SLV

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и SLV

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и SLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYGSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-76.28%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-42.45%

+26.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-42.45%

+12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-42.81%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-35.47%

+22.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-44.76%

+23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

13.77%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и SLV

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYGSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

16.96%

-11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

57.27%

-44.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

57.07%

-36.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

35.27%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

31.35%

-7.74%