Сравнение IYG с PBEU
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - IYG tracks the Dow Jones U.S. Financial Services TR while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYG charges 0.42%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности IYG и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 12.82%.
IYG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 15.44%
PBEU
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYG и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -1.32% | 6.42% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 12.82% | 11.42% |
Correlation
The correlation between IYG and PBEU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYG vs. PBEU — Ранг доходности на риск
IYG
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYG c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYG | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYG и PBEU
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYG | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -17.26% | -64.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -2.12% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -3.92% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYG | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 27.55% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 27.55% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 27.55% | -4.11% |
Сравнение комиссий IYG и PBEU
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и PBEU
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.09% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYG and PBEU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.
IYG has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.01% for PBEU.
IYG tracks Dow Jones U.S. Financial Services TR, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.42% for IYG and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для IYG и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор