PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYG с KWT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и KWT


2026 (YTD)202520242023202220212020
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%18.54%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
-5.79%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -5.79%.


IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%

KWT

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.79%
1 год
6.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
10.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financial Services ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Сравнение комиссий IYG и KWT

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.


Доходность на риск

IYG vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

KWT
Ранг доходности на риск KWT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYGKWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.45

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.72

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.58

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

1.55

-0.27

IYG vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWT равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYGKWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.86

-0.64

Корреляция

Корреляция между IYG и KWT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и KWT

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности KWT в 5.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
5.73%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и KWT

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и KWT.


Загрузка...

Показатели просадок


IYGKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-24.37%

-57.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-11.54%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-24.37%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-10.34%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-7.36%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.34%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и KWT

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYGKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.31%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.09%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

14.87%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

13.61%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

13.99%

+9.62%