Сравнение IYF с XLFI
IYF (iShares U.S. Financials ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IYF is passively managed, while XLFI is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IYF charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.
Доходность
Сравнение доходности IYF и XLFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.
IYF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 13.63%
XLFI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYF и XLFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 5.20% | 5.55% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.85% | 5.40% |
Correlation
The correlation between IYF and XLFI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение распределения секторов IYF и XLFI
Секторы
IYF
XLFI
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IYF
XLFI
Недвижимость
IYF
XLFI
-
Технологии
IYF
XLFI
-
Сырьевые материалы
IYF
-
XLFI
-
Коммуникационные услуги
IYF
-
XLFI
-
Потребительский циклический сектор
IYF
-
XLFI
-
Потребительский защитный сектор
IYF
-
XLFI
-
Энергетика
IYF
-
XLFI
-
Здравоохранение
IYF
-
XLFI
-
Промышленность
IYF
-
XLFI
-
Коммунальные услуги
IYF
-
XLFI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYF vs. XLFI — Ранг доходности на риск
IYF
XLFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYF c XLFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYF | XLFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYF и XLFI
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и XLFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYF | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -11.89% | -67.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -3.13% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и XLFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYF | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 11.96% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 11.96% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 11.96% | +8.84% |
Сравнение комиссий IYF и XLFI
IYF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и XLFI
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XLFI в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.42% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.32% | 5.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IYF and XLFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYF.
XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.42% for IYF.
IYF is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IYF and 0.35% for XLFI.
Подберите оптимальное распределение для IYF и XLFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор