Сравнение IYF с TRUF
IYF (iShares U.S. Financials ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IYF charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности IYF и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IYF
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.54%
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYF и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 13.53% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
Correlation
The correlation between IYF and TRUF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYF vs. TRUF — Ранг доходности на риск
IYF
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYF c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYF | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYF и TRUF
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYF | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -3.24% | -75.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.75% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -1.07% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYF | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 13.68% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 13.68% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 13.68% | +7.13% |
Сравнение комиссий IYF и TRUF
IYF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и TRUF
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.43% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IYF and TRUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for IYF.
IYF has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for IYF and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для IYF и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор