Сравнение IYF с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Silver Trust (SLV).
IYF и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 12.62% против 16.87% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и SLV
IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IYF vs. SLV — Ранг доходности на риск
IYF
SLV
Сравнение IYF c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.16 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.23 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.82 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 8.70 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.16 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IYF и SLV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и SLV
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и SLV
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -76.28% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -42.45% | +28.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -42.45% | +17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -42.81% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -35.47% | +24.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -44.76% | +27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 13.77% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и SLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 16.96% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 57.27% | -45.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 57.07% | -37.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 35.27% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 31.35% | -10.45% |