PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
SLV
iShares Silver Trust
5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 12.62% против 16.87% соответственно.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий IYF и SLV

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Доходность на риск

IYF vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.16

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.23

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.82

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

8.70

-7.36

IYF vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.16

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.04

Корреляция

Корреляция между IYF и SLV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и SLV

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYF и SLV

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и SLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-76.28%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-42.45%

+28.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-42.45%

+17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-42.81%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-35.47%

+24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-44.76%

+27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

13.77%

-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и SLV

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

16.96%

-12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

57.27%

-45.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

57.07%

-37.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

35.27%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

31.35%

-10.45%