Сравнение IYF с PBEU
IYF (iShares U.S. Financials ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - IYF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYF charges 0.42%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности IYF и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 7.74%.
IYF
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 12.79%
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYF и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -2.72% | 4.49% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
Correlation
The correlation between IYF and PBEU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYF vs. PBEU — Ранг доходности на риск
IYF
PBEU
Сравнение IYF c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.54 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок IYF и PBEU
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -17.26% | -61.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -1.20% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -4.21% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 27.80% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 27.80% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 27.80% | -6.90% |
Сравнение комиссий IYF и PBEU
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и PBEU
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.53% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYF and PBEU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.
IYF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.01% for PBEU.
IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для IYF и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор