PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с KWT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и KWT


2026 (YTD)202520242023202220212020
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%13.76%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
-5.79%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -5.79%.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

KWT

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.79%
1 год
6.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
10.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Сравнение комиссий IYF и KWT

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.


Доходность на риск

IYF vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

KWT
Ранг доходности на риск KWT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFKWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.45

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.72

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.58

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

1.55

-0.20

IYF vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWT равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFKWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.86

-0.64

Корреляция

Корреляция между IYF и KWT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и KWT

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KWT в 5.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
5.73%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYF и KWT

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KWT.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-24.37%

-54.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.54%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-24.37%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-10.34%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-7.36%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.34%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и KWT

iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.31%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.09%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

14.87%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

13.61%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

13.99%

+6.91%