Сравнение IYF с KWT
IYF (iShares U.S. Financials ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds from iShares - IYF tracks the Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYF returned 12.38%/yr vs 8.57%/yr for KWT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IYF charges 0.38%/yr vs 0.74%/yr for KWT.
Доходность
Сравнение доходности IYF и KWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -3.12%.
IYF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 13.63%
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYF и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 5.20% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | 11.85% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 7.37% |
Correlation
The correlation between IYF and KWT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов IYF и KWT
Секторы
IYF
KWT
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
IYF
KWT
Недвижимость
IYF
KWT
Технологии
IYF
KWT
-
Сырьевые материалы
IYF
-
KWT
Коммуникационные услуги
IYF
-
KWT
Потребительский циклический сектор
IYF
-
KWT
Потребительский защитный сектор
IYF
-
KWT
Энергетика
IYF
-
KWT
-
Здравоохранение
IYF
-
KWT
-
Промышленность
IYF
-
KWT
Коммунальные услуги
IYF
-
KWT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYF vs. KWT — Ранг доходности на риск
IYF
KWT
Сравнение IYF c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYF | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.08 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.17 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYF и KWT
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYF | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -24.37% | -54.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -11.54% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -15.12% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -24.37% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.80% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -7.29% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.31% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и KWT
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYF | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.24% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.20% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 13.38% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 13.64% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 13.91% | +6.89% |
Сравнение комиссий IYF и KWT
IYF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и KWT
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности KWT в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.42% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYF and KWT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYF has higher volatility (4.05%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs KWT's -24.37%.
On 5-year performance, IYF leads with 12.38% vs 8.57% for KWT. On fees, IYF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYF has performed better with a 12.38% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.42% for IYF.
IYF tracks Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Their fees differ too: 0.38% for IYF and 0.74% for KWT.
IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYF и KWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор