Сравнение IYE с BILD
IYE (iShares U.S. Energy ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. IYE is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, IYE returned 46.86% vs 15.66% for BILD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IYE charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for BILD.
Доходность
Сравнение доходности IYE и BILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 8.06%.
IYE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 31.95%
- 6 месяцев
- 28.91%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 8.76%
BILD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYE и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 31.95% | 7.33% | 6.06% | 0.71% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 8.06% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
Correlation
The correlation between IYE and BILD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between IYE and BILD shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IYE и BILD
Секторы
IYE
BILD
Энергетика
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
IYE
BILD
Технологии
IYE
BILD
-
Сырьевые материалы
IYE
-
BILD
-
Коммуникационные услуги
IYE
-
BILD
Потребительский циклический сектор
IYE
-
BILD
-
Потребительский защитный сектор
IYE
-
BILD
-
Финансовые услуги
IYE
-
BILD
-
Здравоохранение
IYE
-
BILD
-
Промышленность
IYE
-
BILD
Недвижимость
IYE
-
BILD
Коммунальные услуги
IYE
-
BILD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYE vs. BILD — Ранг доходности на риск
IYE
BILD
Сравнение IYE c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.60 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 7.27 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.46 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.90 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок IYE и BILD
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и BILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -14.78% | -58.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -6.05% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -4.32% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -3.71% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.16% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и BILD
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 4.12% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 8.90% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 10.80% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 13.22% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 13.22% | +16.29% |
Сравнение комиссий IYE и BILD
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и BILD
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BILD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.84% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
IYE and BILD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYE has higher volatility (7.92%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs BILD's -14.78%.
On 1-year performance, IYE leads with 46.86% vs 15.66% for BILD. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYE has performed better with a 46.86% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.13% for IYE.
They also come from different issuers: iShares and Macquarie. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.49% for BILD.
IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYE и BILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор