PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с BILD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. IYE is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, IYE returned 31.06% vs 17.93% for BILD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IYE charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности IYE и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 9.22%.

IYE

1 день
1.04%
1 месяц
-5.86%
С начала года
22.21%
6 месяцев
23.06%
1 год
31.06%
3 года*
14.49%
5 лет*
17.54%
10 лет*
8.42%

BILD

1 день
0.81%
1 месяц
-0.67%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.19%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и BILD

2026 (YTD)202520242023
IYE
iShares U.S. Energy ETF		22.21%7.33%6.06%0.05%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		9.22%21.08%-2.68%3.73%

Correlation

The correlation between IYE and BILD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов IYE и BILD

Секторы
IYE
BILD

Энергетика

98.1%
18.2%

Технологии

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

22.1%

Недвижимость

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

52.8%

Энергетика

IYE
98.1%
BILD
18.2%

Технологии

IYE
1.9%
BILD

-

Сырьевые материалы

IYE

-

BILD

-

Коммуникационные услуги

IYE

-

BILD
1.5%

Потребительский циклический сектор

IYE

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

IYE

-

BILD

-

Финансовые услуги

IYE

-

BILD

-

Здравоохранение

IYE

-

BILD

-

Промышленность

IYE

-

BILD
22.1%

Недвижимость

IYE

-

BILD
5.4%

Коммунальные услуги

IYE

-

BILD
52.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX

Доходность на риск

IYE vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYEBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.66

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.23

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.98

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

7.52

-0.93

IYE vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILD равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYE и BILD

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-14.78%

-58.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-6.05%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-3.30%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-3.72%

-15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.39%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и BILD

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.18%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

8.91%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

10.86%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

13.15%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

13.15%

+16.37%

Сравнение комиссий IYE и BILD

IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и BILD

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BILD в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		4.72%3.05%5.53%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.33%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IYE and BILD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (6.79%) compared to BILD (3.18%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, IYE leads with 31.06% vs 17.93% for BILD. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYE has performed better with a 31.06% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

BILD has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.33% for IYE.

They also come from different issuers: iShares and Macquarie. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.49% for BILD.

BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор