Сравнение IYE с BILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD).
IYE и BILD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. BILD - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IYE и BILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | 0.71% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.56% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 9.56%.
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
BILD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и BILD
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.
Доходность на риск
IYE vs. BILD — Ранг доходности на риск
IYE
BILD
Сравнение IYE c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.10 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.74 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.30 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 14.23 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.10 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между IYE и BILD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и BILD
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BILD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.80% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и BILD
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и BILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -14.78% | -58.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -8.09% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -2.98% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -3.75% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 1.88% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и BILD
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.66% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 7.35% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 12.66% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 13.12% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 13.12% | +16.33% |