PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.52%/yr vs 25.62%/yr for VGT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYC charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности IYC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.52% против 25.62% соответственно.

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.22%
1 год
3.81%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.52%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.36%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between IYC and VGT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.77

Over the past year, the correlation between IYC and VGT has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYC и VGT

Секторы
IYC
VGT

Потребительский циклический сектор

67.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

13.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

11.2%

-

Технологии

3.6%
98.5%

Промышленность

3.5%
0.4%

Энергетика

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

IYC
13.7%
VGT
0.5%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
VGT

-

Технологии

IYC
3.6%
VGT
98.5%

Промышленность

IYC
3.5%
VGT
0.4%

Энергетика

IYC
0.1%
VGT
0.3%

Сырьевые материалы

IYC

-

VGT
0.0%

Финансовые услуги

IYC

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

IYC

-

VGT
0.0%

Недвижимость

IYC

-

VGT

-

Коммунальные услуги

IYC

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

IYC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.85

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.54

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

3.57

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

11.41

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.85

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.88

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IYC и VGT

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-54.63%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-16.40%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-27.23%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-35.07%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-35.07%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-2.35%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.95%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.13%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и VGT

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.51%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

16.09%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

20.55%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

25.17%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

24.60%

-4.71%

Сравнение комиссий IYC и VGT

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и VGT

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IYC and VGT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to IYC (3.99%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.62% vs 11.52% for IYC. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.62% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

IYC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.31% for VGT.

IYC is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VGT is Technology Equities. IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор