Сравнение IYC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IYC и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.07% против 21.51% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и VGT
IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
IYC vs. VGT — Ранг доходности на риск
IYC
VGT
Сравнение IYC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.10 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.67 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.88 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 5.77 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.10 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IYC и VGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и VGT
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и VGT
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -54.63% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -16.40% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -35.07% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -35.07% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -11.66% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -8.00% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.35% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и VGT
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 8.03% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 16.35% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 27.27% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 25.06% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 24.48% | -4.63% |