PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.49%/yr vs 15.54%/yr for IVV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IYC charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IYC и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.49% против 15.54% соответственно.

IYC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.86%
1 год
3.35%
3 года*
15.36%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.49%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.72%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between IYC and IVV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2000 г.

0.86

The correlation between IYC and IVV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYC и IVV

Секторы
IYC
IVV

Потребительский циклический сектор

67.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

13.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

11.2%
4.9%

Технологии

3.6%
35.6%

Промышленность

3.5%
8.3%

Энергетика

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
IVV
10.1%

Коммуникационные услуги

IYC
13.7%
IVV
11.2%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
IVV
4.9%

Технологии

IYC
3.6%
IVV
35.6%

Промышленность

IYC
3.5%
IVV
8.3%

Энергетика

IYC
0.1%
IVV
3.5%

Сырьевые материалы

IYC

-

IVV
1.8%

Финансовые услуги

IYC

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

IYC

-

IVV
8.5%

Недвижимость

IYC

-

IVV
1.9%

Коммунальные услуги

IYC

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IYC vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.39

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.25

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.17

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

14.71

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.39

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IYC и IVV

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-55.25%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-8.89%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-18.75%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-24.53%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-33.90%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-0.76%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-10.78%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.91%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и IVV

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.87%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

8.90%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

11.80%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

16.88%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

18.05%

+1.84%

Сравнение комиссий IYC и IVV

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и IVV

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%

Часто задаваемые вопросы

IYC and IVV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (3.97%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 11.49% for IYC. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.51% for IYC.

IYC is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IVV is S&P 500. IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор