Сравнение IYC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IYC и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.07% против 14.11% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и IVV
IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IYC vs. IVV — Ранг доходности на риск
IYC
IVV
Сравнение IYC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.54 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 7.28 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IYC и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и IVV
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и IVV
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -55.25% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -12.06% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -24.53% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -33.90% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -5.57% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -10.84% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.55% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и IVV
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.34% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 9.47% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 18.31% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 16.89% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.03% | +1.82% |