PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYC с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и IBIT


2026 (YTD)20252024
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
-5.55%7.85%28.48%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.


IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Сравнение комиссий IYC и IBIT

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


Доходность на риск

IYC vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYCIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.44

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

-0.37

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.35

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

-0.75

+3.58

IYC vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYCIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.44

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между IYC и IBIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и IBIT

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYC и IBIT

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IBIT.


Загрузка...

Показатели просадок


IYCIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-49.36%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-49.36%

+36.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-45.80%

+36.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-14.18%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

23.27%

-19.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYCIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

12.95%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

36.76%

-25.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

45.40%

-25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

51.21%

-30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

51.21%

-31.36%