PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с FXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYC с FXD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD).

IYC и FXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYC и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и FXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IYC на уровне -5.55% и FXD на уровне -5.55%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции FXD по среднегодовой доходности: 11.07% против 7.16% соответственно.

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с CLDLIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRT

Сравнение комиссий IYC и FXD

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

IYC vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCFXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.47

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.87

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.80

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

2.43

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXD равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и FXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCFXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Корреляция

Корреляция между IYC и FXD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и FXD

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FXD в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%

Просадки

Сравнение просадок IYC и FXD

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и FXD.

Загрузка...

Показатели просадок

IYCFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-65.27%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-15.35%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-33.74%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-49.54%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-10.60%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-11.00%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.04%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и FXD

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYCFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.67%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

13.90%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

24.35%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

22.52%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

23.57%

-3.72%