PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYC returned 11.83%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IYC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.22% соответственно.

IYC

1 день
0.16%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-2.54%
1 год
6.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
6.41%
10 лет*
11.83%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-1.40%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IYC and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2000 г.

0.47

Over the past year, the correlation between IYC and BRK-B has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IYC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYCBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.02

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.08

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.02

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-0.05

+1.33

IYC vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYC и BRK-B

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-53.86%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-9.42%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-14.95%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-26.58%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-29.57%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-9.36%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-11.07%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.53%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и BRK-B

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.95%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.78%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

14.38%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.12%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

19.44%

+0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и BRK-B

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.50%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%

Часто задаваемые вопросы

IYC and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (4.33%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs BRK-B's -53.86%.

IYC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор