Сравнение IYC с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IYC и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 11.07% против 11.68% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и ACWI
IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IYC vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IYC
ACWI
Сравнение IYC c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.24 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.82 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.87 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 8.55 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.24 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IYC и ACWI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и ACWI
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и ACWI
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -56.00% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -11.76% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -26.42% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -33.53% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -6.04% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -8.68% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.57% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и ACWI
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 6.23% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 10.08% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 17.50% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 15.96% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.08% | +2.77% |